La prima de riesgo española subió hoy de 337 a 357 puntos básicos, su nivel más alto desde que el BCE inició la compra de deuda soberana española a principios de agosto, ante la posibilidad de que Grecia incurra en suspensión de pagos.
El nivel del cierre de hoy es el más alto desde el que se registró el 5 de agosto cuando cerró la sesión en 370 puntos básicos por los rumores de que el BCE iba a iniciar el programa de compra de bonos españoles e italianos, en una jornada en la que el diferencial español había alcanzado un récord intradia de 417 puntos básicos.
Los temores a la quiebra griega se incrementaron después de que las autoridades económicas helenas informasen de que sólo disponen de liquidez para el pago de salarios y pensiones hasta octubre, informa EFE.
La sombra de la quiebra griega elevó los diferenciales de todos los países periféricos y extendió el pesimismo al mercado de renta variable, donde los principales bancos de la zona euro sufrieron fuertes descensos.
De este modo Grecia depende absolutamente de que se le entregue el sexto tramo de ayuda, algo que dependerá de que el país heleno vaya cumpliendo los planes de ajuste.
En este contexto, el rendimiento de las obligaciones españolas a diez años pasó del 5,138 al 5,308 %, mientras que la rentabilidad de la deuda alemana se situaba en el 1,741 %, nuevo mínimo histórico desde la creación del euro.
La prima de riesgo se situó al cierre de sesión en 2.013 puntos básicos, con un interés del 21,871 %, nuevo máximo histórico.
Las declaraciones del secretario de Estado de Finanzas griego, Filipos Sajinidis de que "hay dinero para pagar sueldos y pensiones hasta octubre" encendió las alarmas del mercado y avivaron los diferenciales de toda europa, lo que trascendió en un importante descenso en las bolsas europeas de los bancos con más exposición a la deuda helena.
Las entidades francesas y alemanas son las que presentan en sus balances un mayor nivel de bonos helenos, lo que llevó a sus bancos a importantes descensos, ya que BNP, Societé Generale y Credit Agricole cayeron entre un 10 % y un 12 %, mientras que las alemanas Deustche Bank y Commerzbank, que cedieron el 8 % y el 9 %, respectivamente.
La alta exposición de la banca francesa abre la puerta a una rebaja en la calificación de las entidades financieras galas por parte de Moody's, según informó hoy The Wall Street Journal, en tanto que la prima de riesgo francesa repuntó hoy ligeramente hasta los 78 puntos básicos.
Esta circunstancia avivó el debate sobre la recapitalización que necesitarían las entidades financieras europeas ante una eventual suspensión de pagos griega, una cifra que el economista jefe del banco danés Saxo, Steen Jakobsen, cuantificó hoy en unos 2 billones de euros.
El interés de los bonos italianos aumentó hasta el 5,555 %, con el diferencial en 381 puntos básicos, un día en el que la Comisión Europea recomendó al país transalpino que introduzca límites obligatorios al déficit para cumplir los objetivos pactados con sus socios comunitarios con el fin de reducir la elevada deuda pública.
En cuanto a la evolución de la deuda de otros países periféricos europeos, el diferencial de los títulos portugueses llegó hasta los 925 puntos básicos.
El diferencial irlandés, que llevaba unas semanas en claro descenso, también aumentó hasta los 684 puntos básicos.