Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, ha sido el primer gran banquero en entrar en la cárcel desde Mario Conde. Federico Jiménez Losantos ha dicho en Es Noticia que "estoy del caso Blesa hasta las narices". Ha aclarado que este hartazgo no se debe a "si lo mandan a la cárcel o lo dejan de mandar, o si le ponen fianza o se la dejan de poner...", sino porque “el latrocinio de las Cajas de Ahorro tiene 20 años de antigüedad".
Jiménez Losantos ha recordado que "todas las operaciones que en principio juzga el simpático juez Elpidio han sido autorizadas por el Banco de España" y por tanto "son legales aunque eso no quiere decir que no sean delictivas".
La investigación a Miguel Blesa parte de una denuncia del sindicato Manos Limpias por el préstamo a Díaz Ferrán. Sin embargo, el juez lo ha mandado a la cárcel por la compra del City National Bank of Florida (CNBF). Federico ha dicho que para que haya Justicia "alguien tiene que ser acusado de algo concreto, tiene que tener un abogado para defenderlo, tiene que tener un juicio" y ha preguntado "de qué acusan a Blesa: de lo de Díaz Ferrán, de lo de Florida..."
En este sentido ha añadido que "no puede ser que meter en la cárcel a un banquero sea una hazaña de noche que se estropea de día". Según Federico "este caso ya lo hemos visto" cuando “un fiscal de Madrid llamado Bermejo, así se hizo ministro, metió en la cárcel en un telediario a Mariano Rubio, Gobernador del Banco de España". Alguien por el que "entró en el telediario del mediodía y en el de la noche ya había salido" y "eso no es Justicia, y me temo que el caso de Blesa va por el mismo camino”.